幻方量化年内9只基金跌超10% 另有12只基金提前清算

2021-12-30 09:19:31 文章来源:网络

**经济网北京12月30日讯 (记者 康**) 近日,宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称:幻方量化)接连受到投资者关注,先是其高管在朋友圈发布“抱歉声明”强调“**莫动手”,而后,公司也在**公众号发布声明称,对近期的业绩波动深感愧疚。据悉,该公司自8月底至今创出了10.66%的历史**大回撤,旗下9只基金年内跌幅超过10%,且皆为成立未满一年的新基金。值得注意的是,今年以来,幻方量化还有12只基金提前清算,从运作时间看,这些基金长则3年短则半年有余,累计**率更是十分微薄。

基金业绩不佳私募高管朋友圈**致歉

据悉,本月27日,幻方量化公司高管在朋友圈致歉投资人。该高管发文称:想和投资者说,**近几个月跑得不好,十分抱歉。我们正在全力加班加点做研发,但的确需要一点时间。这种时候,投资者不难受是不可能的,所以骂我骂我们完全接受。就是**莫动手哈,就算动手也别打脸,消消气,手下留情,等我们**旗鼓哈。

28日晚间,**公众号“幻方量化”也发布声明称,作为一家综合型的量化私募基金公司,幻方的换手率一直以来相对较低。和同行相比,幻方的**更多来自持有、更少来自交易。在使用高换手策略交易波动****的同时,也使用人工智能技术,力求在更长的持**周期上******价值增长带来的**。

声明指出,近期业绩波动,一部分来源于长周期上的持**波动。就目前的情况而言,Al选出来的****从长期价值来说基本上是没问题的,但在买卖时点上确实没做好。市场风格剧烈切换的时候,AI会倾向于冒更大的风险来**取更多**,这进一步加大了回撤。正在不断调整策略,以适应新的市场环境变化,同时降低持仓集中度,减少市场波动对业绩的影响。

另外,声明称量化资管行业规模扩展太快,策略同质化严重,加大了整体操作的难度。对此幻方一方面着手控制总的管理规模,另一方面继续加大对策略研究的投入,务求在未来的竞争中继续取得领先。

声明在**后表示,今年幻方大部分投资者投资**依然是正的,但相对指数**幅来说,这个**是不及格的。另外部分客户尤其是对冲客户遭受到了浮亏,对此非常抱歉。

根据私募排排网数据显示,截止12月26日,幻方量化今年一共备案了198只量化基金,运行中的基金总数量高达497只。业绩方面,截止12月27日,幻方量化今年来整体**为10.76%,但从8月底至今,创出了10.66%的历史**大回撤。

从其**披露净值的基金来看,幻方量化共有71只基金年内**率为负,其中有9只基金跌幅超过10%,这些基金均是成立未满一年的新基金。

幻方量化旗下**披露净值且年内跌幅超10%基金一览

来源:私募排排网

如幻方300指数增强欣享3号成立于2021年3月16日,其**新净值截止日为2021年12月24日,累计**率为-20.03%,单位净值0.7997元。

幻方300指数增强欣享3号动态回撤

来源:私募排排网

年内12只基金提前清算 **率寥寥无几

沪上某头部私募FOF人士直言:“规模过大的量化私募机构存在三方面风险:一是规模快速增长会阶段**影响模型的表现,而且部分量化私募是否有能力管理百亿元以上的规模,是否能够在市场环境变化过程中实现策略的有效迭代,这些都需要观察;二是很多头部量化私募为了追求短期高业绩会进一步扩大风险敞口,一旦市场风格突变可能引起巨幅回撤;三是当量化私募管理规模达到一定程度时,策略会趋同,超额**率也会逐步下降,反而一些中小型量化私募的独特策略能够实现更具弹**的业绩。”而这一分析也正是此前**公众号“幻方量化”中所提到的一些原因。

国金证券基金研究总监张剑辉也表示:“量化策略业绩表现具有一定的周期**,有适应期也有挣扎期,九月中旬以来私募量化行业可以说经历了快速发展以来**严峻的一波回撤,持续时间和幅度都比往年有过之。”张剑辉认为,从长期角度来看,身处在风险持续释放的情况下,有利于管理人重新审视自身的风控水平,并且通过不断地对策略进行迭代更新来提升投资能力。

除了业绩不佳的基金外,幻方量化今年还提前清算了12只基金。根据私募排排网数据显示,这些基金**早成立于2018年年底,**晚成立于2020年年底,但即便是长达3年的运作期,也没让这些基金取得多少**。以九章幻方量化定制10号为例,该基金成立于2018年12月24日,清算于今年12月10日,**新净值截止日为2021年11月19日,但累计**率却仅有1.58%,而这还是12只清算基金中**率**高的。幻方量化500指数专享4号7期,从2020年9月7日成立到2021年3月26日清算时,**率还为负值。

幻方量化今年提前清算基金一览

来源:私募排排网

根据**经济网记者了解,幻方量化成立于2016年,作为头部量化私募,其过去几年发展迅速,早在2019年8月就突破了百亿元大关,如今的规模更是成长至千亿。幻方量化的创始团队早在2008年就开始致力于量化对冲领域的研究、创新与实践,其中,创始人徐进是浙江大学信号与信息处理**士,后多年从事证券与期货量化投资策略。CEO陆政哲此前曾表示,幻方是一家完全依靠人工智能来做投资的对冲基金,**主要是来自于AI选**,**括了技术面的选**和基本面的选**。

此外,徐进还是浙江九章资产管理有限公司(以下简称:九章资产)的法定代表人,持**比例7.5%,梁文锋作为该公司总经理,持**85%。

数据显示,九章资产旗下也有13只基金今年内**率为负,其中3只亏损超过10%,据悉,这些基金的**大回撤也大多发生在12月24日,九章信淮量化专享12号的基金经理为陈哲,其曾在广发证券资管从事量化策略研究及投资工作,现任幻方科技首席策略官。

九章资产年内**率亏损基金一览

来源:私募排排网

(责任编辑:关婧)

来源:**经济网

12月27日,2021第十四届云南金融百姓口碑榜颁奖典礼在昆明举行。会上揭晓了本次活动的各项榜单,并公布昆滇2021年度支持绿色发展领军金融机构、助力乡村振兴领军金融机构、普惠金融服务领军金融机构,以及昆滇2021年度领军金融机构等大奖。

富滇**荣获**佳零售服务**

富滇**是本次活动**一家同时获得“支持绿色发展领军金融机构”“助力乡村振兴领军金融机构”“普惠金融服务领军金融机构”三项荣誉的地方金融机构。在投**环节,富滇**深受云南百姓的支持与肯定,以总点赞近8万的超高投**支持率,摘取了“昆滇2021年度人气**”“昆滇**业2021年度**具人气团队”大奖。除此之外,富滇**还荣获“2021年度领军**”“2021年度支持云南经济建设领军**”“昆滇2021年度**佳零售服务**”“昆滇2021年度百姓**满意**”单项大奖,同时荣获其他多项团队、个人、产品奖项。

富滇**荣获**具人气团队奖

富滇**相关负责人表示,这些奖项的**与富滇**多年来扎根本土,服务地方是分不开的,作为云南人民自己的**,富滇**主动融入现代产业体系,**准助推地方经济发展,充分发挥地方金融机构金融效能和特色优势,积极支持重大战略实施、重要产业领域及民营、小微企业发展,以多元化的金融**、创新型的金融产品、全方位的金融服务加大对实体经济金融服务的深度和广度。(海帆)

来源:**

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